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香港金管局:過去八個(gè)月人民幣NDIRS交易額超過人民幣250億元
香港金融管理局31日表示，過去八個(gè)月，人民無本金交割利率掉期合約在香港的交易額超過了人民幣250億元。
綜合外電5月31日?qǐng)?bào)道，香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)31日表示，過去八個(gè)月，人民無本金交割利率掉期(NDIRS)合約在香港的交易額超過了人民幣250億元，凸現(xiàn)出投資者對(duì)于采用這種金融工具對(duì)沖人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)的需求非常旺盛。
香港金融管理局總裁任志剛(Joseph Yam)在他每周的網(wǎng)絡(luò)專欄中表示，市場(chǎng)對(duì)人民幣NDIRS合約的反應(yīng)非常理想，自2006年8月推出該交易品種以來，人民幣NDIRS的成交筆數(shù)超過了170。
投資者通過利率掉期市場(chǎng)，對(duì)固定利率與浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流進(jìn)行互換，以對(duì)沖利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。掉期合約買方支付固定利率、接收浮動(dòng)利率，而賣方則進(jìn)行反向操作。
人民幣利率掉期讓無法進(jìn)入中國大陸金融市場(chǎng)的企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)能更有效管理人民幣利率風(fēng)險(xiǎn)。
在NDIRS交易中，并不涉及貨幣的實(shí)物交割。最終的結(jié)算是依據(jù)人民幣的幣值以可兌換貨幣進(jìn)行計(jì)算。這使得該工具能夠在離岸市場(chǎng)自由交易，而無須受制于中國的資本管制。
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